課程簡介

第一節 – 結構性產品

    什麼是結構性產品? 結構性產品的種類 資產支持證券 債務抵押債券 抵押抵押貸款債務
特殊目的載體的作用
  • 如何為結構性產品定價
  • 主要風險是什麼?
  • 結構性產品的會計處理
  • 如何為結構性產品定價
  • 第二部分:利率結構
  • 嵌入式期權和掉期 反向漂浮物 槓桿掉期掛鉤票據 與LIBOR以外的利率挂鉤的債券 可延長和可取消的掉期 嵌入式交換

      第 3 節 – 期權合約

    選項簡介 期權術語 交易與場外交易 期權溢價 確認和結算 揮發性 定價選項 – 二項式模型 布萊克·斯科爾斯 其他方法

      收益率曲線的重要性
    第 4 節 – 掉期合約
  • 掉期簡介 掉期定義 質量價差差異 利率掉期 貨幣掉期 利率掉期定價 掉期估值 對風險和Feed定價的重要性進行建模 確認和結算 交易對手信用風險 抵押品和抵押品管理
  • 第 5 節 – 衍生品簡介

      什麼是衍生品? 為什麼人們擔心衍生品? 關鍵概念 套利與衍生品的初衷——慾望的相互巧合 衍生品的好處和用途 套期保值和交易

    第 6 節 – 外匯

      銀行帳簿 v 交易帳簿 市場慣例 外匯語言 外匯交易流程 ElectronIC和電話交易 交易室控制 貨幣條款

    第 7 節 – 遠期交易

      遠期合約簡介 遠期合約的目的 遠期合約的定價和Libor的重要性 記錄遠期合約 ISDA簡介 確認和解決前向聯繫人

    第 8 節 – 期貨合約

      期貨合約簡介 期貨交易所的作用 期貨合約的性質 在交易中的作用 期貨合約定價 期貨套期保值 保證金會計的重要性 確認和結算

    第9部分:股權互換

      基金管理目標 使用帶有股票價格指數的掉期 股權互換的現金流量示例 總回報掉期和其他信用衍生品

    第 10 節 – 實踐中出了什麼問題

      情景建模和衍生品 銀行家信託 霸菱 第一 LTCM公司 安然

    第 11 節 – 高級主題簡介

      利率風險管理 抵押票據簡介 交易對手信用風險及衍生工具 法律風險和衍生品 風險價值和違約風險 違約損失和違約概率 壓力測試和流動性風險 場景建模 國際會計準則、《國際會計準則第39號》和《國際財務報告準則第7號》的影響 資產確認和終止確認
      21 時間:

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