課程簡介

MATLAB 財務工具箱概述

目標:學習應用 MATLAB 金融工具箱中包含的各種功能來對金融行業進行定量分析。獲得有效開發涉及財務數據的實際應用程式所需的知識和實踐。

  • 資產配置和投資組合優化
  • 風險分析和 Investment 性能
  • 固定收益分析和期權定價
  • 金融時間序列分析
  • 缺失數據的回歸和估計
  • 技術指標和財務圖表
  • SDE模型的蒙特卡羅類比

資產配置和投資組合優化

目標:進行資本配置、資產配置和風險評估。

  • 根據價格或回報數據估算資產回報和總回報時刻
  • 計算投資組合級別的統計數據,例如均值、方差、風險價值 (VaR) 和條件風險價值 (CVaR)
  • 執行約束均值-方差投資組合優化和分析
  • 研究有效投資組合配置的時間演變
  • 執行資本分配
  • 在投資組合優化問題中考慮營業額和交易成本

風險分析和 Investment 性能

目標:定義和解決投資組合優化問題。

  • 指定投資組合名稱、資產域中的資產數量和資產標識碼。
  • 定義初始投資組合分配。

固定收益分析和期權定價

目標:進行固定收益分析和期權定價。

  • 分析現金流
  • 執行符合SIA標準的固定收益證券分析
  • 執行基本的布萊克-斯科爾斯、布萊克和二項式期權定價

金融時間序列分析

目標:分析金融市場中的時間序列數據。

  • 執行數據數學運算
  • 轉換和分析數據
  • 技術分析
  • 圖表和圖形

缺失數據的回歸和估計

目標:在有或沒有缺失數據的情況下執行多變數正態回歸。

  • 執行常見回歸
  • 估計假設檢驗的對數似然函數和標準誤差
  • 在缺少數據時完成計算

技術指標和財務圖表

目標:練習使用性能指標和專業繪圖。

  • 移動平均線
  • 振蕩器、隨機指標、指數和指標
  • 最大回撤和預期最大回撤
  • 圖表,包括布林帶、燭台圖和移動平均線

SDE模型的蒙特卡羅類比

目標:創建類比並應用 SDE 模型

  • 布朗運動 (BM)
  • 幾何布朗運動 (GBM)
  • 方差彈性恒定彈性 (CEV)
  • 考克斯-英格索爾-羅斯 (CIR)
  • 船體-白色/瓦西切克 (HWV)
  • 赫斯頓

結論

最低要求

  • 熟悉線性代數(即矩陣運算)
  • 熟悉基本統計數據
  • 對財務原則的理解
  • 瞭解 MATLAB 基本原理

課程選擇

  • 如果您想參加本課程,但缺乏 MATLAB 方面的經驗(或需要複習),本課程可以與初學者課程相結合,並提供為:MATLAB 基礎知識 + MATLAB 金融。
  • 如果您想調整本課程涵蓋的主題(例如,刪除、縮短或延長某些功能的覆蓋範圍),請聯繫我們進行安排。
  14 時間:
 

人數


開始於

結束於


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

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