課程簡介

介紹

  • 統計學習(統計分析)與機器學習的區別
  • 金融公司採用機器學習技術和人才

瞭解不同類型的 Machine Learning

  • 監督學習與無監督學習
  • 反覆運算和評估
  • 偏差-方差權衡
  • 結合監督學習和無監督學習(半監督學習)

瞭解 Machine Learning 語言和工具集

  • 開源與專有系統和軟體
  • Python 與 R 與 Matlab
  • 庫和框架

理解 Neural Networks

瞭解 Finance 中的基本概念

  • 瞭解股票交易
  • 瞭解時序數據
  • 瞭解財務分析

Machine Learning 金融案例研究

  • 信號生成和測試
  • 特徵工程
  • 人工智慧演算法交易
  • 量化交易預測
  • 用於投資組合管理的機器人顧問
  • Risk Management 和欺詐檢測
  • 保險承保

R 簡介

  • 安裝 RStudio IDE
  • 載入 R 包
  • 數據結構
  • 向量
  • 因素
  • 清單
  • 數據幀
  • 矩陣和陣列

將財務數據導入 R

  • 資料庫、數據倉庫和流數據
  • 使用 Hadoop 和Spark進行分散式存儲和處理
  • 從資料庫導入數據
  • 從 Excel 和 CSV 導入數據

使用 R 實現回歸分析

  • 線性回歸
  • 泛化和非線性

評估 Machine Learning 演算法的性能

  • 交叉驗證和重採樣
  • Bootstrap 聚集(裝袋)
  • 鍛煉

使用 R 開發演算法交易策略

  • 設置您的工作環境
  • 收集和檢查庫存數據
  • 實施趨勢跟蹤策略

回測您的 Machine Learning 交易策略

  • 學習回測陷阱
  • 回溯測試器的元件
  • 實現簡單的回溯測試器

改進您的 Machine Learning 交易策略

  • KMeans(英语:KMeans)
  • k-最近鄰 (KNN)
  • 分類樹或回歸樹
  • 遺傳演算法
  • 使用多品種投資組合
  • 使用 Risk Management 框架
  • 使用事件驅動的回測

評估您的 Machine Learning 交易策略的表現

  • 使用夏普比率
  • 計算最大回撤
  • 使用複合年增長率 (CAGR)
  • 衡量回報分佈
  • 使用交易級指標

擴展公司的能力

  • 在雲中開發模型
  • 使用 GPU 加速深度學習
  • 將深度學習 Neural Networks 應用於計算機視覺、語音辨識和文本分析

總結和結論

最低要求

  • Programming 使用任何語言的經驗
  • 基本熟悉統計學和線性代數
 28 時間:

人數



每位參與者的報價

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