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課程簡介
MATLAB金融工具箱概述
目標：學習應用MATLAB金融工具箱中的各種功能，爲金融行業進行定量分析。掌握高效開發涉及金融數據的實際應用所需的知識和實踐。
- 資產配置與投資組合優化
- 風險分析與投資績效
- 固定收益分析與期權定價
- 金融時間序列分析
- 缺失數據的迴歸與估計
- 技術指標與金融圖表
- SDE模型的蒙特卡洛模擬
資產配置與投資組合優化
目標：進行資本配置、資產配置和風險評估。
- 從價格或收益數據中估計資產收益和總收益矩
- 計算投資組合級別的統計量，如均值、方差、風險價值（VaR）和條件風險價值（CVaR）
- 執行約束均值-方差投資組合優化與分析
- 檢查有效投資組合分配的時間演變
- 執行資本配置
- 在投資組合優化問題中考慮換手率和交易成本
風險分析與投資績效
目標：定義並解決投資組合優化問題。
- 指定投資組合名稱、資產類別中的資產數量及資產標識符
- 定義初始投資組合分配
固定收益分析與期權定價
目標：進行固定收益分析和期權定價。
- 分析現金流
- 執行符合SIA標準的固定收益證券分析
- 執行基本的Black-Scholes、Black和二項式期權定價
金融時間序列分析
目標：分析金融市場中的時間序列數據。
- 執行數據數學運算
- 轉換和分析數據
- 技術分析
- 圖表與圖形
缺失數據的迴歸與估計
目標：執行多元正態迴歸，無論數據是否缺失。
- 執行常見迴歸
- 估計對數似然函數和假設檢驗的標準誤差
- 在數據缺失時完成計算
技術指標與金融圖表
目標：練習使用性能指標和專門圖表。
- 移動平均線
- 振盪器、隨機指標、指數和指標
- 最大回撤和預期最大回撤
- 圖表，包括布林帶、蠟燭圖和平移動平均線
SDE模型的蒙特卡洛模擬
目標：創建模擬並應用SDE模型
- 布朗運動（BM）
- 幾何布朗運動（GBM）
- 恆定彈性方差（CEV）
- Cox-Ingersoll-Ross（CIR）
- Hull-White/Vasicek（HWV）
- Heston
結論
最低要求
- 熟悉線性代數（如矩陣運算）
- 熟悉基礎統計學
- 理解財務原理
- 理解MATLAB基礎知識
課程選項
- 如果您希望參加本課程，但缺乏MATLAB經驗（或需要複習），本課程可以與入門課程結合，提供爲：MATLAB基礎 + MATLAB金融應用。
- 如果您希望調整本課程涵蓋的主題（如刪除、縮短或延長某些功能的覆蓋範圍），請聯繫我們安排。
14 時間：
客戶評論 (2)
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