課程簡介

介紹

  • 統計學習(統計分析)與機器學習的區別
  • 金融公司採用機器學習技術和人才

瞭解不同類型的 Machine Learning

  • 監督學習與無監督學習
  • 反覆運算和評估
  • 偏差-方差權衡
  • 結合監督學習和無監督學習(半監督學習)

瞭解 Machine Learning 語言和工具集

  • 開源與專有系統和軟體
  • Python 與 R 與 Matlab
  • 庫和框架

瞭解 Neural Networks

瞭解 Finance 中的基本概念

  • 瞭解股票交易
  • 瞭解時序數據
  • 瞭解財務分析

Machine Learning 金融案例研究

  • 信號生成和測試
  • 特徵工程
  • 人工智慧演算法交易
  • 量化交易預測
  • 用於投資組合管理的機器人顧問
  • Risk Management 和欺詐檢測
  • 保險承保

動手實踐:Python 機器學習

  • 設置工作區
  • 獲取 Python 個機器學習庫和包
  • 使用 Pandas
  • 使用 Scikit-Learn

將財務資料匯入 Python

  • 使用 Pandas
  • 使用 Quandl
  • 與 Excel 集成

使用 Python 處理時間序列數據

  • 探索數據
  • 可視化數據

使用 Python 實現通用財務分析

  • 返回
  • 移動視窗
  • 波動率計算
  • 普通最小二乘回歸 (OLS)

使用監督機器學習開發演算法交易策略 Python

  • 了解動量交易策略
  • 了解回歸交易策略
  • 實施您的簡單移動平均線 (SMA) 交易策略

回測您的 Machine Learning 交易策略

  • 學習回測陷阱
  • 回溯測試器的元件
  • 使用 Python 回測工具
  • 實現簡單的回溯測試器

改進您的 Machine Learning 交易策略

  • KMeans(英语:KMeans)
  • K 最近鄰 (KNN)
  • 分類樹或回歸樹
  • 遺傳演算法
  • 使用多品種投資組合
  • 使用 Risk Management 框架
  • 使用事件驅動的回測

評估您的 Machine Learning 交易策略的表現

  • 使用夏普比率
  • 計算最大回撤
  • 使用複合年增長率 (CAGR)
  • 衡量回報分佈
  • 使用交易級指標
  • 總結

故障排除

閉幕致辭

最低要求

  • 具有 Python 程式設計的基本經驗
  • 基本熟悉統計學和線性代數
 21 時間:

人數



每位參與者的報價

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