課程簡介

風險簡介

    什麼是風險,銀行為什麼要管理風險? 風險只是一種下行體驗嗎? 銀行業的全球性質和風險 銀行的主要風險類型介紹 未能管理銀行風險的潛在後果 風險偏好 Risk Management

個案研究

國際風險法規

    什麼是基於風險的法規? 將風險與資本聯繫起來 什麼是資本充足率? 主要國際法規 巴塞爾協定 薩班斯-奧克斯利法案

個案研究

《巴塞爾協定》

    國際銀行業風險監管的發展 銀行風險的目標 全球法規的挑戰 《巴塞爾協定I》和《市場風險修正案》 《巴塞爾協定II》 《巴塞爾協定II》下的資本 巴塞爾協定 2.5 和巴塞爾協定 III 槓桿比率 逆周期資本緩衝 系統互聯互通

案例研究:巴塞爾協定III下的資本

市場風險

    什麼是市場風險? 市場活動和交易原因 主要市場工具 現金工具 衍生工具
管理市場風險
  • 市場風險測量和管理
  • 市場風險監管 巴塞爾協定II
  • 巴塞爾協定III
  • 案例研究:市場風險管理不善的後果 – 摩根大通
  • 信用風險

    什麼是信用風險 國際市場上的信貸產品 降低和管理信用風險 信貸流程 信用分析過程 投資組合 Management 信用風險計量 信用風險監管 巴塞爾協定II 巴塞爾協定III

      個案研究

    操作風險

    什麼是運營風險,為什麼它很重要? 損失風險、預期和意外損失 操作風險事件類型 三道防線 運營風險管理 運營風險管理框架 從哪裡開始? 運營風險管理向誰報告? 運營風險管理包括哪些內容? 衡量和評估運營風險。 操作風險監管 巴塞爾協定II 巴塞爾協定III

      案例研究:瑞銀

    流動性風險

    什麼是流動性風險? 流動性的類型 不管理流動性的後果 流動資金來源 衡量流動性 壓力測試 管理流動性 流動性風險監管 巴塞爾協定II 巴塞爾協定III

      個案研究:

    資產負債Management及其他風險

    什麼是資產和負債 Management ALCO和國債 銀行帳簿與交易帳簿 銀行帳簿中的利率風險 測量和管理 IRRBB 契約與行為 壓力測試

       “其他”風險
    個案研究:
  • 監督與披露
  • 什麼是監督和披露 首頁/主機監督合作 ICAAP協會 巴塞爾協定下的監管和披露 巴塞爾協定III的變化

    個案研究:

      定義企業 Risk Management

    什麼是企業風險管理? 企業風險管理的優勢 企業風險管理流程 風險管理功能 投資組合管理 新產品開發 巴塞爾委員會指導意見 常用框架

    個案研究

      綜合風險管理

    整合整個銀行的風險 風險委員會 風險策略 風險識別與評估 跨風險類型添加風險 經濟資本 風險類型之間的相互作用

    個案研究

      企業 Governance

    什麼是公司治理? 誰是利益相關者,他們之間有什麼衝突? 良好的公司治理有什麼好處? 公司治理的發展 - 吉百利、沃克、希克斯報告 企業 Governance 的外部觀點(評級機構、監管機構)

    案例研究:銀行會「太大而無法管理」嗎?

      Go摘自公司治理

    公司結構 非執行董事的角色 技術和策略 委員會和管理慣例 通信 高級管理層的角色 公司內部框架 Governance 經合組織和巴塞爾指南

    個案研究:

      風險 Governance

    風險管理治理 營造風險意識文化 實施風險文化 風險管理委員會 Go法規、風險與合規

    個案研究:

      未來

    新的監管制度 對銀行業的影響 對監管機構的影響

    全球銀行業監管議程中的優先事項

      未來的爆發點
      35 時間:
     

    人數


    開始於

    結束於


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Open Training Courses require 5+ participants.

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